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900金融學綜合二（商業(yè)銀行管理、證券投資分析、金融市場學的綜合）考試大綱

一、考試目的

金融學綜合II考試是金融碩士（專業(yè)學位）（025100）復試筆試科目，其目的是考察學生是否掌握了相關金融學理論知識的掌握和運用能力。

二、考試的性質與范圍

本考試是一種測試應試者金融學基礎理論掌握程度的水平考試。考試范圍包括證券投資學、商業(yè)銀行經營管理和金融市場學三門課程的基礎知識。

三、考試基本要求

1.準確掌握基礎理論的相關知識點。

2.運用有關原理、解釋和論證某種觀點，辯明理論是非。

3.綜合運用基礎理論，比較和分析有關現(xiàn)實問題是。

四、考試形式

本考試滿分100分，考試時間為2小時，答題方式閉卷、筆試。

五、考試內容

內容比例：證券投資約30%、商業(yè)銀行經營管理約40%、金融市場學約30%。

Ⅰ、證券投資部分：

一、資產組合理論

1．資產組合的期望收益和方差

2．有效邊界

3．有效資產組合曲線

二、投資組合的選擇過程

1.單指數模型

2.Beta估計

3.市場模型

三、資本市場定價模型和套利定價模型

1.資本市場線、證券市場線和CAPM模型及其運用

2.APT套利定價模型及其運用

四、投資組合管理業(yè)績評估

1.投資組合管理過程

2.投資組合業(yè)績評估指標（特雷諾、夏普、詹森阿爾法、總阿爾法、估計比率、風險調整績效）

Ⅱ、商業(yè)銀行經營管理部分：

一、商業(yè)銀行的發(fā)展及其影響因素

1.商業(yè)銀行的性質和功能

2.我國商業(yè)銀行發(fā)展的概況

3.影響商業(yè)銀行發(fā)展的主要因素

二．商業(yè)銀行評價

1.商業(yè)銀行的經營目標

2.商業(yè)銀行的經營原則

3.商業(yè)銀行財務評價體系

4.商業(yè)銀行的監(jiān)管評級

5.商業(yè)銀行的信用評級

三．商業(yè)銀行負債的管理

1.銀行負債的構成

2.商業(yè)銀行存款的管理

3.存款保險

4.商業(yè)銀行借款的管理

四．商業(yè)銀行貸款的管理

1.貸款的分類方法

2.商業(yè)銀行的貸款政策

（1）貸款基本管理制度

（2）貸款規(guī)模政策

（3）貸款投向政策

（4）統(tǒng)一授信政策

（5）關聯(lián)交易政策

3.商業(yè)銀行貸款的風險分類

（1）貸款風險分類標準

（2）貸款損失準備

4.商業(yè)銀行不良貸款的管理

五．商業(yè)銀行貸款的信用分析

1.借款企業(yè)的財務分析

2.借款企業(yè)的非財務因素分析

3.貸款擔保分析

六．商業(yè)銀行的債券投資

1.商業(yè)銀行債券投資及其目標

2.商業(yè)銀行債券投資的收益

3.商業(yè)銀行債券投資的風險

七．商業(yè)銀行現(xiàn)金資產與流動性的管理

1.商業(yè)銀行現(xiàn)金資產的構成和特點

2.庫存現(xiàn)金的管理

3.存款準備金的管理

4.存放同業(yè)款項的管理

5.商業(yè)銀行流動性的管理

八．商業(yè)銀行中間業(yè)務的管理

1.中間業(yè)務與表外業(yè)務

2.支付結算業(yè)務與銀行卡業(yè)務

3.代理與資產托管業(yè)務

4.商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務

5.商業(yè)銀行的擔保與貸款承諾業(yè)務

九．商業(yè)銀行的資本管理

1.會計資本的管理

（1）會計資本的構成本

（2）會計資本的功能

（3）會計資本的籌集

2.監(jiān)管資本：巴塞爾協(xié)議的主要內容

（1）《巴塞爾資本協(xié)議I》

（2）《巴塞爾資本協(xié)議II》

（3）《巴塞爾資本協(xié)議III》

3.商業(yè)銀行提高資本充足率的方法

4.銀行損失與經濟資本

（1）經濟資本的定義

（2）非預期損失與經濟資本的本質

十．商業(yè)銀行的風險管理

1.銀行風險的種類

（1）信用風險

（2）市場風險

（3）操作風險

（4）流動性風險

（5）國家風險

（6）聲譽風險

（7）法律風險

（8）合規(guī)風險

（9）戰(zhàn)略風險

2.銀行風險管理的流程

（1）風險識別

（2）風險計量

（3）風險監(jiān)測

（4）風險控制

3.銀行風險的控制方法

（1）風險分散

（2）風險對沖

（3）風險轉移

（4）風險規(guī)避

（5）風險抑制

（6）風險補償

Ⅲ、金融市場學部分：

一．金融市場概述

1.金融市場的定義

2.金融資產的定義與特征

3.金融市場的類型與功能

二．貨幣市場

1.票據與貼現(xiàn)市場

2.國庫券市場

3.大額可轉讓定期存單市場

4.回購市場

5.同業(yè)拆借市場

6.貨幣市場共同基金市場

三．資本市場

1.股票市場

2.債券市場

3.投資基金市場

四．金融衍生市場

1.金融遠期和期貨

2.期權和權證

3.互換

4.可轉換債券

五．債券與普通股價值分析

1.債券定價原理

2.久期、凸度與免疫

3.股息貼現(xiàn)模型

4.市盈率模型

六．效率市場假說

1.效率市場假說的定義與分類

2.效率市場假說的理論基礎與實證檢驗

六、考試題型

名詞解釋

簡答題

計算題

論述題