風(fēng)險(xiǎn)理論 吳嵐 ..
- 所屬分類：
文藝傳媒培..
- 作者：
- 出版社：
- ISBN：9787301213926
- 出版日期：
-
原價(jià)：
￥24.00元
現(xiàn)價(jià)：￥0.00元
-
本書信息由合作網(wǎng)站提供，請前往以下網(wǎng)站購買： 京東商城
當(dāng)當(dāng)網(wǎng)
圖書簡介
品牌：圖書詳情 商品基本信息，請以下列介紹為準(zhǔn) 商品名稱： 風(fēng)險(xiǎn)理論 作者： 吳嵐 市場價(jià)： 24元 文軒網(wǎng)價(jià)： 20.4元【85折】 ISBN號： 9787301213926 出版社： 北京大學(xué)出版社 商品類型： 圖書
其他參考信息（以實(shí)物為準(zhǔn)） 裝幀：平裝 開本： 語種：中文 出版時(shí)間：2013-02-01 版次：1 頁數(shù)： 印刷時(shí)間：2012-10-01 印次：1 字?jǐn)?shù)：
內(nèi)容簡介 吳嵐編著的《風(fēng)險(xiǎn)理論(研究生數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課教材)》是高等院校金融數(shù)學(xué)和精算專業(yè)高年級本科生與研究生風(fēng)險(xiǎn)理論課程的教材，它包含了國內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)理論教材的核心內(nèi)容，并兼顧理論基礎(chǔ)和應(yīng)用的結(jié)合，對現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)理論的主要理論模型和方法進(jìn)行了一定的提煉和綜合。
本書分為三個(gè)主要部分，由7章組成。第一部分介紹損失風(fēng)險(xiǎn)模型，這是古典風(fēng)險(xiǎn)理論最主要的部分。這部分由第1，2，3章組成，其中第1章介紹短期風(fēng)險(xiǎn)模型的主要模型和建模方法，第2章介紹長期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型及基于隨機(jī)過程基本原理的破產(chǎn)理論初步，第3章利用鞅過程方法討論古典聚合風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)理論。第二部分介紹風(fēng)險(xiǎn)與決策問題。這部分由第4，5章組成，其中第4章介紹風(fēng)險(xiǎn)排序與風(fēng)險(xiǎn)度量的主要內(nèi)容和方法，第5章介紹效用理論與保險(xiǎn)決策問題。第三部分介紹風(fēng)險(xiǎn)理論的應(yīng)用。這部分由第6，7章組成，其中第6章介紹風(fēng)險(xiǎn)理論在產(chǎn)品定價(jià)中的應(yīng)用，第7章介紹風(fēng)險(xiǎn)理論在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。本書盡量以簡單明確的語言和符號介紹現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)理論的基本模型和方法，配有相關(guān)的練習(xí)題，并適當(dāng)介紹一些較新的問題和研究工作。
《風(fēng)險(xiǎn)理論(研究生數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課教材)》可作為高等院校金融數(shù)學(xué)和精算專業(yè)及相關(guān)專業(yè)高年級本科生與研究生風(fēng)險(xiǎn)理論課程的教材，同時(shí)也可作為參加精算、風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的職業(yè)考試的輔助學(xué)習(xí)資料。
目錄 第1章 短期風(fēng)險(xiǎn)模型
1.1 個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型
1.1.1 個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)變量的分析
1.1.2 總損失量分布的計(jì)算
1.1.3 應(yīng)用
1.2 Poisson聚合模型
1.2.1 一般的短期聚合模型
1.2.2 Poisson聚合模型
1.3 一般的聚合風(fēng)險(xiǎn)模型
1.3.1 (a，b，0)類計(jì)數(shù)分布的聚合風(fēng)險(xiǎn)模型
1.3.2 復(fù)合負(fù)二項(xiàng)變量
1.3.3 特殊的個(gè)體損失分布下總損失量的分布
1.3.4 總損失量分布的數(shù)值化近似
1.4 總損失模型的近似計(jì)算
1.4.1 總損失量的漸近分布
1.4.2 Poisson聚合模型近似個(gè)體模型
1.4.3 用特殊分布近似總損失量的分布
習(xí)題1
第2章 長期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型與破產(chǎn)理論初步
2.1 基本模型
2.1.1 連續(xù)時(shí)間模型
2.1.2 離散時(shí)間模型
2.2 連續(xù)時(shí)間破產(chǎn)模型Ｉ
2.2.1 調(diào)節(jié) 系數(shù)與破產(chǎn)概率
2.2.2 更新方程與破產(chǎn)概率
2.2.3 最大凈損失與破產(chǎn)概率
2.3 連續(xù)時(shí)間破產(chǎn)模型Ⅱ
2.3.1 破產(chǎn)概率的極限結(jié)果與近似計(jì)算
2.3.2 有限時(shí)間內(nèi)破產(chǎn)概率的計(jì)算
2.4 離散時(shí)間破產(chǎn)模型
2.4.1 調(diào)節(jié) 系數(shù)與破產(chǎn)概率
2.4.2 總損失為一階自回歸(AR(1))形式的破產(chǎn)概率
2.4.3 一般盈余過程的破產(chǎn)概率
2.5 布朗運(yùn)動(dòng)情形的破產(chǎn)模型
2.5.1 布朗運(yùn)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)過程
2.5.2 布朗運(yùn)動(dòng)下盈余過程的破產(chǎn)概率
2.5.3 利用布朗運(yùn)動(dòng)近似Poisson盈余過程
2.5.4 將布朗運(yùn)動(dòng)用長期復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)過程近似
2.6 再保險(xiǎn)及分紅情形的破產(chǎn)模型
2.6.1 再保險(xiǎn)的破產(chǎn)模型
2.6.2 分紅保險(xiǎn)的破產(chǎn)模型
習(xí)題2
第3章 再論破產(chǎn)理論及其應(yīng)用
3.1 鞅方法的離散時(shí)間破產(chǎn)模型
3.1.1 離散時(shí)間鞅的概念和一般性質(zhì)
3.1.2 鞅方法的離散時(shí)間盈余過程
3.1.3 含利率的盈余過程
3.2 鞅方法的連續(xù)時(shí)間破產(chǎn)模型
3.2.1 連續(xù)時(shí)間鞅的概念和一般性質(zhì)
3.2.2 鞅方法的連續(xù)時(shí)間盈余過程
3.2.3 含利率的盈余過程
3.2.4 破產(chǎn)在有限時(shí)間內(nèi)發(fā)生的條件下破產(chǎn)時(shí)刻的分布
3.2.5 紅利模型
習(xí)題3
第4章 風(fēng)險(xiǎn)排序與風(fēng)險(xiǎn)度量
4.1 風(fēng)險(xiǎn)排序及其應(yīng)用
4.1.1 隨機(jī)序
4.1.2 止損序
4.1.3 其他序及隨機(jī)變量排序的應(yīng)用
4.2 保費(fèi)設(shè)計(jì)原理與風(fēng)險(xiǎn)度量
4.2.1 保費(fèi)設(shè)計(jì)原理的一般分析
4.2.2 指數(shù)與凈保費(fèi)原理的優(yōu)良性
4.2.3 一般的風(fēng)險(xiǎn)度量
4.3 常用風(fēng)險(xiǎn)度量的應(yīng)用
4.3.1 風(fēng)險(xiǎn)資本的度量
4.3.2 其他風(fēng)險(xiǎn)度量
4.3.3 蒙特卡洛模擬估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)度量
習(xí)題4
第5章 效用理論與保險(xiǎn)決策
5.1 效用、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)決策
5.1.1 效用理論的一般原理
5.1.2 效用觀點(diǎn)下的保險(xiǎn)決策
5.1.3 最優(yōu)保險(xiǎn)
5.2 再保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)交換的一般均衡模型
5.2.1 再保險(xiǎn)市場的風(fēng)險(xiǎn)交換基本模型
5.2.2 兩個(gè)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)交換的均衡分析
5.2.3 多個(gè)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)交換的均衡分析
5.2.4 一般風(fēng)險(xiǎn)交換的市場均衡價(jià)格
5.3 最優(yōu)再保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)決策
5.3.1 二次效用(方差)準(zhǔn)則的再保險(xiǎn)決策
5.3.2 VaR和CTE準(zhǔn)則的再保險(xiǎn)決策
習(xí)題5
第6章 風(fēng)險(xiǎn)理論在定價(jià)中的應(yīng)用
6.1 破產(chǎn)理論在期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用
6.1.1 用盈余過程表示資產(chǎn)價(jià)格模型
6.1.2 最低保證定價(jià)
6.1.3 美式永久期權(quán)的定價(jià)
6.2 含最低保證保險(xiǎn)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)分析
6.2.1 期權(quán)與投資連結(jié)保險(xiǎn)
6.2.2 含最低保證產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)度量
6.2.3 GMAB負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)度量
6.2.4 變額年金*身故受益的風(fēng)險(xiǎn)度量
習(xí)題6
第7章 風(fēng)險(xiǎn)理論在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
7.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)用
7.1.1 問題的描述
7.1.2 CreditRisk+模型的主要數(shù)值計(jì)算方法
7.2 風(fēng)險(xiǎn)理論在經(jīng)濟(jì)資本中的應(yīng)用
7.2.1 問題的提出和背景
7.2.2 資本總量給定時(shí)的資本配置問題
7.2.3 資本總量的最優(yōu)化問題
習(xí)題7
附錄 生命表
參考文獻(xiàn)
名詞索引
目錄
品牌：圖書
| 商品基本信息，請以下列介紹為準(zhǔn) | |
| 商品名稱： | 風(fēng)險(xiǎn)理論 |
| 作者： | 吳嵐 |
| 市場價(jià)： | 24元 |
| 文軒網(wǎng)價(jià)： | 20.4元【85折】 |
| ISBN號： | 9787301213926 |
| 出版社： | 北京大學(xué)出版社 |
| 商品類型： | 圖書 |
| 其他參考信息（以實(shí)物為準(zhǔn)） | ||
| 裝幀：平裝 | 開本： | 語種：中文 |
| 出版時(shí)間：2013-02-01 | 版次：1 | 頁數(shù)： |
| 印刷時(shí)間：2012-10-01 | 印次：1 | 字?jǐn)?shù)： |
| 內(nèi)容簡介 | |
| 吳嵐編著的《風(fēng)險(xiǎn)理論(研究生數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課教材)》是高等院校金融數(shù)學(xué)和精算專業(yè)高年級本科生與研究生風(fēng)險(xiǎn)理論課程的教材，它包含了國內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)理論教材的核心內(nèi)容，并兼顧理論基礎(chǔ)和應(yīng)用的結(jié)合，對現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)理論的主要理論模型和方法進(jìn)行了一定的提煉和綜合。 本書分為三個(gè)主要部分，由7章組成。第一部分介紹損失風(fēng)險(xiǎn)模型，這是古典風(fēng)險(xiǎn)理論最主要的部分。這部分由第1，2，3章組成，其中第1章介紹短期風(fēng)險(xiǎn)模型的主要模型和建模方法，第2章介紹長期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型及基于隨機(jī)過程基本原理的破產(chǎn)理論初步，第3章利用鞅過程方法討論古典聚合風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)理論。第二部分介紹風(fēng)險(xiǎn)與決策問題。這部分由第4，5章組成，其中第4章介紹風(fēng)險(xiǎn)排序與風(fēng)險(xiǎn)度量的主要內(nèi)容和方法，第5章介紹效用理論與保險(xiǎn)決策問題。第三部分介紹風(fēng)險(xiǎn)理論的應(yīng)用。這部分由第6，7章組成，其中第6章介紹風(fēng)險(xiǎn)理論在產(chǎn)品定價(jià)中的應(yīng)用，第7章介紹風(fēng)險(xiǎn)理論在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。本書盡量以簡單明確的語言和符號介紹現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)理論的基本模型和方法，配有相關(guān)的練習(xí)題，并適當(dāng)介紹一些較新的問題和研究工作。 《風(fēng)險(xiǎn)理論(研究生數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課教材)》可作為高等院校金融數(shù)學(xué)和精算專業(yè)及相關(guān)專業(yè)高年級本科生與研究生風(fēng)險(xiǎn)理論課程的教材，同時(shí)也可作為參加精算、風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的職業(yè)考試的輔助學(xué)習(xí)資料。 |
| 目錄 | |
| 第1章 短期風(fēng)險(xiǎn)模型 1.1 個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型 1.1.1 個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)變量的分析 1.1.2 總損失量分布的計(jì)算 1.1.3 應(yīng)用 1.2 Poisson聚合模型 1.2.1 一般的短期聚合模型 1.2.2 Poisson聚合模型 1.3 一般的聚合風(fēng)險(xiǎn)模型 1.3.1 (a，b，0)類計(jì)數(shù)分布的聚合風(fēng)險(xiǎn)模型 1.3.2 復(fù)合負(fù)二項(xiàng)變量 1.3.3 特殊的個(gè)體損失分布下總損失量的分布 1.3.4 總損失量分布的數(shù)值化近似 1.4 總損失模型的近似計(jì)算 1.4.1 總損失量的漸近分布 1.4.2 Poisson聚合模型近似個(gè)體模型 1.4.3 用特殊分布近似總損失量的分布 習(xí)題1 第2章 長期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型與破產(chǎn)理論初步 2.1 基本模型 2.1.1 連續(xù)時(shí)間模型 2.1.2 離散時(shí)間模型 2.2 連續(xù)時(shí)間破產(chǎn)模型Ｉ 2.2.1 調(diào)節(jié) 系數(shù)與破產(chǎn)概率 2.2.2 更新方程與破產(chǎn)概率 2.2.3 最大凈損失與破產(chǎn)概率 2.3 連續(xù)時(shí)間破產(chǎn)模型Ⅱ 2.3.1 破產(chǎn)概率的極限結(jié)果與近似計(jì)算 2.3.2 有限時(shí)間內(nèi)破產(chǎn)概率的計(jì)算 2.4 離散時(shí)間破產(chǎn)模型 2.4.1 調(diào)節(jié) 系數(shù)與破產(chǎn)概率 2.4.2 總損失為一階自回歸(AR(1))形式的破產(chǎn)概率 2.4.3 一般盈余過程的破產(chǎn)概率 2.5 布朗運(yùn)動(dòng)情形的破產(chǎn)模型 2.5.1 布朗運(yùn)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)過程 2.5.2 布朗運(yùn)動(dòng)下盈余過程的破產(chǎn)概率 2.5.3 利用布朗運(yùn)動(dòng)近似Poisson盈余過程 2.5.4 將布朗運(yùn)動(dòng)用長期復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)過程近似 2.6 再保險(xiǎn)及分紅情形的破產(chǎn)模型 2.6.1 再保險(xiǎn)的破產(chǎn)模型 2.6.2 分紅保險(xiǎn)的破產(chǎn)模型 習(xí)題2 第3章 再論破產(chǎn)理論及其應(yīng)用 3.1 鞅方法的離散時(shí)間破產(chǎn)模型 3.1.1 離散時(shí)間鞅的概念和一般性質(zhì) 3.1.2 鞅方法的離散時(shí)間盈余過程 3.1.3 含利率的盈余過程 3.2 鞅方法的連續(xù)時(shí)間破產(chǎn)模型 3.2.1 連續(xù)時(shí)間鞅的概念和一般性質(zhì) 3.2.2 鞅方法的連續(xù)時(shí)間盈余過程 3.2.3 含利率的盈余過程 3.2.4 破產(chǎn)在有限時(shí)間內(nèi)發(fā)生的條件下破產(chǎn)時(shí)刻的分布 3.2.5 紅利模型 習(xí)題3 第4章 風(fēng)險(xiǎn)排序與風(fēng)險(xiǎn)度量 4.1 風(fēng)險(xiǎn)排序及其應(yīng)用 4.1.1 隨機(jī)序 4.1.2 止損序 4.1.3 其他序及隨機(jī)變量排序的應(yīng)用 4.2 保費(fèi)設(shè)計(jì)原理與風(fēng)險(xiǎn)度量 4.2.1 保費(fèi)設(shè)計(jì)原理的一般分析 4.2.2 指數(shù)與凈保費(fèi)原理的優(yōu)良性 4.2.3 一般的風(fēng)險(xiǎn)度量 4.3 常用風(fēng)險(xiǎn)度量的應(yīng)用 4.3.1 風(fēng)險(xiǎn)資本的度量 4.3.2 其他風(fēng)險(xiǎn)度量 4.3.3 蒙特卡洛模擬估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)度量 習(xí)題4 第5章 效用理論與保險(xiǎn)決策 5.1 效用、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)決策 5.1.1 效用理論的一般原理 5.1.2 效用觀點(diǎn)下的保險(xiǎn)決策 5.1.3 最優(yōu)保險(xiǎn) 5.2 再保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)交換的一般均衡模型 5.2.1 再保險(xiǎn)市場的風(fēng)險(xiǎn)交換基本模型 5.2.2 兩個(gè)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)交換的均衡分析 5.2.3 多個(gè)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)交換的均衡分析 5.2.4 一般風(fēng)險(xiǎn)交換的市場均衡價(jià)格 5.3 最優(yōu)再保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)決策 5.3.1 二次效用(方差)準(zhǔn)則的再保險(xiǎn)決策 5.3.2 VaR和CTE準(zhǔn)則的再保險(xiǎn)決策 習(xí)題5 第6章 風(fēng)險(xiǎn)理論在定價(jià)中的應(yīng)用 6.1 破產(chǎn)理論在期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用 6.1.1 用盈余過程表示資產(chǎn)價(jià)格模型 6.1.2 最低保證定價(jià) 6.1.3 美式永久期權(quán)的定價(jià) 6.2 含最低保證保險(xiǎn)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)分析 6.2.1 期權(quán)與投資連結(jié)保險(xiǎn) 6.2.2 含最低保證產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)度量 6.2.3 GMAB負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)度量 6.2.4 變額年金*身故受益的風(fēng)險(xiǎn)度量 習(xí)題6 第7章 風(fēng)險(xiǎn)理論在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用 7.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)用 7.1.1 問題的描述 7.1.2 CreditRisk+模型的主要數(shù)值計(jì)算方法 7.2 風(fēng)險(xiǎn)理論在經(jīng)濟(jì)資本中的應(yīng)用 7.2.1 問題的提出和背景 7.2.2 資本總量給定時(shí)的資本配置問題 7.2.3 資本總量的最優(yōu)化問題 習(xí)題7 附錄 生命表 參考文獻(xiàn) 名詞索引 |
