天津工業大學全國統考碩士入學考試業務課程大綱(2021年新修訂)

課程編號：431 課程名稱：金融學綜合

一、考試的總體要求

《金融學綜合》是本年度金融碩士專業學位研究生入學資格考試之專業基礎課考試。我院根據考生參加《金融學綜合》成績和其他三門考試成績的總分來選拔參加復試的考生。

《金融學綜合》考試力求反映金融碩士專業學位的特點，科學、公平、準確測評考生的基本素質和綜合能力，選拔具有發展潛力的優秀人才入學。

二、考試的內容及比例

本考試是測試考生對于金融學相關領域的基本概念、基礎理論的掌握和運用能力。考試范圍試題涉及貨幣銀行學和投資學的內容。具體內容如下：

第一部分 貨幣銀行學(約占70%比例)

(一)貨幣與貨幣制度

1. 貨幣

(1) 貨幣的定義

(2) 貨幣的統計口徑

(3) 貨幣的職能

2. 貨幣制度

(1)貨幣制度的構成要素

(2) 貨幣制度的演變和發展

①銀本位制

②金銀復本位制：格雷欣法則

③金本位制

④信用貨幣本位制

3. 國際貨幣體系

(1) 國際貨幣制度的概念及分類

(2)國際貨幣制度的歷史演進

①國際金本位制度的特點

②布雷森林體系的主要內容

③牙買加協議的主要內容和運行情況

(3)國際貨幣基金組織的構成與職能

(二)利息和利率

1.利息

(1) 貨幣的時間價值

(2) 利息本質的理論：古典經濟學的利息本質理論、近代西方經濟學的利息本質理論、馬克思關于利息本質的理論

(3) 利息的計算：單利和復利

2.利率

(1)利率的分類：

①市場利率、官定利率與公定利率

②固定利率與浮動利率

③名義利率與實際利率

④一般利率與優惠利率

(2)利率的作用

①利率的經濟效應：成本效應、資產組合調整效應、財富效應、利率的預期效應、利率的匯率效應

②利率對宏觀經濟和微觀經濟的杠桿作用

③利率充分發揮作用的條件

(3)利率決定理論

①古典學派的儲蓄―投資理論

②凱恩斯的流動性偏好理論

③可貸資金理論和 IS-LM 模型

(4)利率的期限結構

①利率的期限結構

②解釋利率期限結構的理論：預期理論、市場分割理論、偏好理論

(三)外匯與匯率

1.外匯

(1)外匯的概念：靜態廣義概念和靜態狹義概念

(2)外匯應具備的要素：真實債權債務、自由兌換性、可償性(普遍接受性)

(3)外匯的作用：國際購買手段、國際支付手段、國際儲備手段、國際財富。

2. 匯率與匯率制度

(1)匯率的概念

(2)匯率的標價方法：直接標價法與間接標價法、美元標價法

(3)匯率的種類

①　買入匯率、中間匯率、賣出匯率

②　固定匯率和浮動匯率

③　電匯匯率、信匯匯率、票匯匯率

④　即期匯率、遠期匯率

⑤　基礎匯率、交叉匯率

(4)匯率決定理論

①　國際借貸說

②　購買力平價理論

③　利率平價理論

④　貨幣主義匯率理論

(5) 匯率制度

①　固定匯率制度概念、維護固定匯率制度所采取的措施、作用

②　浮動匯率制度概念、浮動匯率制度類型、作用

③　聯系匯率制度

④　人民幣匯率制度形成機制

3. 幣值、利率與匯率

(1)幣值與利率

(2)幣值與匯率

4.匯率決定理論

(1)購買力平價理論

(2)利率平價理論

(3)國際收支理論

(四)信用

1. 信用的產生與發展

2. 信用形式的主要形式

3. 信用工具

(五)通貨膨脹

1. 通貨膨脹的界定

2. 通貨膨脹的表現形式

3. 通貨膨脹的成因

①需求拉動

②成本推進

③結構性通貨膨脹

4. 通貨膨脹的危害

5. 通貨膨脹的治理

①需求政策

②收入政策

③供給政策

④結構調整政策

(六)金融市場

1. 金融市場概述

(1)金融市場的定義

(2)金融資產的定義與特征

(3)金融市場的功能

2. 貨幣市場

(1)票據與貼現市場

(2)國庫券市場

(3)可轉讓大額存單市場

(4)回購市場

(5)銀行間拆借市場

3. 資本市場

(1)股票市場

(2)債券市場

4. 外匯市場

5. 金融衍生工具市場

(1)遠期和期貨

(2)期權

(3)互換

(六)金融機構

1. 金融機構概述

2. 國際金融機構體系概述

3. 我國金融機構體系

(七)商業銀行

1.商業銀行的負債業務

(1)資本金業務

(2)存款業務

(3)借款業務

2. 商業銀行的資產業務

(1)現金業務

(2)貸款業務

(3)投資業務

3. 商業銀行的中間業務和表外業務

(1)結算業務

(2)信托業務

(3)代理業務

(4)租賃業務

(5)表外業務

4.商業銀行的風險特征

(1)信用風險的特征

(2)市場風險的特征

(3)操作性風險的特征

(八)現代貨幣創造機制

1. 存款貨幣的創造機制

(1)貨幣層次劃分的理論及實踐

(2)存款創造的條件

(3)多倍存款擴張的過程

(4)存款收縮過程

2.中央銀行的職能

(1)發行的銀行

(2)政府的銀行

(3)銀行的銀行

(4)管理金融的銀行

3. 中央銀行體制下的貨幣創造過程

(1)現金如何進入流通

(2)現金發行與現金回籠

(3)基礎貨幣與貨幣乘數

(九)貨幣供求與均衡

1.貨幣需求理論

(1)傳統的貨幣數量論

①費雪方程式

②劍橋方程式

(2)凱恩斯的流動性偏好理論

①凱恩斯的貨幣需求函數

②流動性陷阱

(3)弗里德曼的貨幣需求函數

2.貨幣供給

(1)基礎貨幣

①基礎貨幣的概念

②基礎貨幣的決定因素

③基礎貨幣對貨幣供給的影響

(2)貨幣乘數

①貨幣乘數的概念

②貨幣乘數的決定因素

③貨幣乘數對貨幣供給的影響

(3)中國的貨幣供給

①中國貨幣層次及其乘數

②基礎貨幣的影響因素

③貨幣乘數

④中國貨幣供應的波動

(十)貨幣政策

1.貨幣政策及其目標

(1)貨幣政策的含義

(2)貨幣政策目標的含義

(3)貨幣政策最終目標

①貨幣政策最終目標的內容

②貨幣政策最終目標之間的相互聯系

③我國貨幣政策最終目標的選擇

(4)貨幣政策的中間目標

①中間目標的必要和選擇標準

②幾種可供選擇的中間目標

2.貨幣政策工具的運用

(1)一般性質政策工具

①法定存款準備金制度

②再貸款和再貼現業務

③公開市場操作

(2)選擇性的貨幣政策工具

①信用控制：信用配額、不動產信用控制、證券市場信用控制

②利率控制(規定存貸款利率的上下限、差別利率)

③流動比例控制

④直接干預

⑤道義勸告與窗口指導

3.貨幣政策的傳導機制和中介指標

(1)貨幣政策傳導機制的內涵

(2)貨幣政策傳導渠道的理論分析

①凱恩斯的利率傳導機制理論

②托賓的 q 理論

③莫迪利安尼的恒久收入效應

④“財富調整論”

⑤信貸配給傳導機制

⑥匯率傳導機制(國際傳導)

(3)貨幣政策中介指標的選擇標準

(十一)國際收支與國際資本流動

1.國際收支

(1)國際收支定義

①國際收支的定義

②國際收支與國際借貸的關系

(2)國際收支平衡表

①國際收支平衡表的定義

②國際收支平衡的編制原則

③國際收支平衡表的基本內容：經常項目、資本與金融項目、官方儲備、凈誤差和遺漏

(3)國際收支平衡表的分析

①　國際收支平衡的判斷標準

②　國際收支順差與逆差的含義

③　國際收支不平衡的原因、危害及政策措施

(4)國際收支理論

①彈性分析理論

②吸收分析理論

③貨幣分析理論

2.國際儲備

(1)國際儲備的概述

①國際儲備的概念

②國際儲備的構成

③國際儲備與國際清償力

(2)國際儲備的作用

①支付國際收支逆差

②干預外匯市場、維持本國匯率穩定

③充當對外舉債的保證

(3)國際儲備的結構管理

①儲備貨幣種類的安排

②儲備資產流動性結構的確定

3.國際資本流動

(1)國際資本流動的概念

(2)長期資本流動

①長期資本流動的定義

②長期資本流動的類型

③證券投資與直接投資的區別

(3)短期資本流動

①短期資本流動的定義

②短期資本流動的類型

(4)國際資本流動的影響

①國際資本流動對資本輸出國經濟的影響

②國際資本流動對資本輸入國經濟的影響

第二部分 投資學 (約占30%比例)

(一)投資工具

1. 貨幣市場證券

2. 債券

3. 股票

4. 衍生證券

5. 證券投資基金

(二)投資市場

1. 證券發行市場

2. 證券交易市場

3. 證券價格指數

(三)投資組合理論

1. 風險與效用

2. 資產組合的風險與收益

3. 最優風險資產組合

4. 風險資產與無風險資產之間的資產配置

(五)股票投資基本分析

1. 股票投資的宏觀經濟分析

2. 股票投資的行業分析

3. 股票投資的公司分析

4. 股票估值模型

(1) 絕對估值模型

(2) 相對估值模型

(六)固定收益證券投資分析

1. 債券的價格與收益

2. 債券價值分析

3. 期限結構理論

4. 債券資產組合管理

(七)有效市場假說與行為金融理論

1. 有效市場假說

(1) 有效市場假說的定義及假設條件

(2) 有效市場假說的類型及檢驗

2. 行為金融理論

三、考試題型及比例

考試題型主要為：名詞解釋(約10%);簡答題(約40%);計算題(約10%)和論述題(約40%)。

四、考試形式與時間

考試采用閉卷筆試形式。考試題目采取客觀試題與主觀試題相結合，單項技能測試與綜合技能測試相結合的方法，強調考查考生的金融學基礎知識理解和運用的能力。考試時間為180分鐘，總分150分，采用漢語作答。

五、主要參考教材(參考書目)

1. 黃達、張杰. 金融學(第五版)[貨幣銀行學(第七版)] .北京：中國人民大學出版社，2020.

2. 吳曉求.證券投資學(第四版).北京：中國人民大學出版社，2019.

3. 李嘉玲. 貨幣銀行學. 中國鐵道出版社&經濟科學出版社，2010.

4. 劉舒年. 國際金融學. 對外經濟貿易大學出版社，2017.