天津工業大學全國統考碩士入學考試業務課程大綱(2019修訂)

課程編號：431 課程名稱：金融學綜合

一、考試的總體要求

《金融學綜合》是本年度金融碩士專業學位研究生入學資格考試之專業基礎課考試。我院根據考生參加《金融學綜合》成績和其他三門考試成績的總分來選拔參加復試的考生。

《金融學綜合》考試力求反映金融碩士專業學位的特點，科學、公平、準確測評考生的基本素質和綜合能力，選拔具有發展潛力的優秀人才入學。

二、考試的內容及比例

本考試是測試考生對于金融學相關領域的基本概念、基礎理論的掌握和運用能力。考試范圍試題將涉及貨幣銀行學、投資學、國際金融、商業銀行經營與管理的內容。具體內容如下：

第一部分 貨幣銀行學(約占25%比例)

(一)貨幣與貨幣制度

1. 貨幣的定義

2. 貨幣的統計口徑

3. 貨幣的職能

4. 貨幣制度

5. 國際貨幣體系

(二)利息和利率

1. 貨幣的時間價值

2. 利息的形式

3. 利率體系

4. 利率水平決定的理論

5. 利率的風險結構

6. 利率的期限結構

7. 利率管理體制

(三)信用

1. 信用的產生與發展

2. 信用形式的主要形式

3. 信用工具

(四)通貨膨脹

1. 通貨膨脹的界定

2. 通貨膨脹的表現形式

3. 通貨膨脹的成因

4. 通貨膨脹的危害

5. 通貨膨脹的治理

(五)金融市場

1. 金融市場概述

2. 貨幣市場

3. 資本市場

4. 外匯市場

5. 黃金市場

6. 金融衍生工具市場

(六)金融機構

1. 金融機構概述

2. 國際金融機構體系概述

3. 我國金融機構體系

(七)中央銀行?

1. 中央銀行的性質、職能、組織形式

2. 中央銀行的業務

(八)貨幣政策

1. 貨幣政策目標

2. 貨幣政策工具的運用

3. 貨幣政策傳導機制和中介指標

第二部分 投資學 (約占25%比例)

(一)投資學概述

1. 投資過程

2. 投資環境

3. 投資監管

(二)投資工具

1. 貨幣市場證券

2. 債券

3. 股票

4. 衍生證券

5. 證券投資基金

(三)投資市場

1. 證券發行市場

2. 證券交易市場

3. 證券價格指數

(四)投資組合理論

1. 風險與效用

2. 資產組合的風險與收益

3. 最優風險資產組合

4. 風險資產與無風險資產之間的資產配置

(五)股票投資分析

1. 宏觀經濟分析、行業分析、公司分析

2. 股票估值模型

(六)固定收益證券投資分析

1. 債券的價格與收益

2. 期限結構理論

3. 債券資產組合管理

(七)有效市場假說與行為金融理論

1. 有效市場假說

2. 行為金融理論

第三部分 國際金融 (約占25%比例)

(一)國際收支與國際收支平衡表

1. 國際收支平衡表的編表原理及結構

2. 國際收支的失衡原因及調節

3. 國際收支理論

4. 我國的國際收支

(二)國際儲備的概念及構成

1. 國際儲備的適度規模

2. 國際儲備管理

3. 我國的外匯儲備

(三)外匯與匯率的概念

1. 匯率的標價方法及種類

2. 外匯市場業務及計算

3. 匯率決定理論的核心思想

4. 外匯風險的構成及防范

(四)國際金融市場

1.衍生國際金融市場

2.衍生國際金融業務

(五)國際資本流動的影響因素及類型

1. 國際債務危機

2. 國際貨幣危機

(六)國際貨幣體系及改革

1. 國際貨幣體系的演進

2. 匯率制度的選擇

3. 國際貨幣政策協調

第四部分 商業銀行經營與管理 (約占25%比例)

(一)商業銀行經營管理的概述

1. 商業銀行的性質與職能

2. 商業銀行經營管理理論的概念

3. 商業銀行經營管理理論的演進

(二)商業銀行負債管理

1. 商業銀行存款類別及其特點

2. 商業銀行非存款負債類別及其特點

3. 商業銀行負債成本分析

(三)商業銀行資產管理

1. 商業銀行資本的定義與構成

2. 商業銀行資本充足性

3. 巴塞爾協議關于商業銀行資本的內容

4. 商業銀行資本補充的渠道與方法

(四)商業銀行貸款管理

1. 商業銀行貸款的定義與分類

2. 商業銀行貸款定價方法

3. 常見商業銀行貸款的管理

(五)商業銀行資產負債綜合管理理論

1. 商業銀行資產負債綜合管理理論

2. 商業銀行資產負債管理工具

三、考試題型及比例

考試題型主要為：名詞解釋(約10%);簡答題(約30%);計算題(約20%)和論述題(約40%)。

四、考試形式與時間

考試采用閉卷筆試形式。考試題目采取客觀試題與主觀試題相結合，單項技能測試與綜合技能測試相結合的方法，強調考查考生的金融學基礎知識理解和運用的能力。考試時間為180分鐘，總分150分，采用漢語作答。

五、主要參考教材(參考書目)

1. 黃達、張杰. 金融學(第四版)[貨幣銀行學(第六版)] .北京：中國人民大學出版社，2017.

2. 吳曉求.證券投資學(第四版).北京：中國人民大學出版社，2014.

3. 陳雨露.國際金融(第五版).北京：中國人民大學出版社，2015.

4. 李志輝.商業銀行管理學(第三版).北京：中國金融出版社，2015.