基本信息
辦公電話： 電子郵件： pjshang@bjtu.edu.cn
通訊地址：北京交通大學(xué)理學(xué)院 郵編：100044 

教育背景與工作經(jīng)歷
北京交通大學(xué)理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。北京市經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)。1993年6月在武漢大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院獲理學(xué)博士學(xué)位。承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金、“863”、北京市自然科學(xué)基金、教育部博士點(diǎn)基金等多項(xiàng)國(guó)家和省部級(jí)科研項(xiàng)目。曾獲“北京市高等院校優(yōu)秀青年骨干教師”;“北京市青年優(yōu)秀科技論文獎(jiǎng)”; 北京交通大學(xué)“智謹(jǐn)獎(jiǎng)、優(yōu)秀青年教師獎(jiǎng)”; 北京交通大學(xué)“優(yōu)秀科技工作者”;北京交通大學(xué)“優(yōu)秀教師”等獎(jiǎng)勵(lì)和稱號(hào)。近年來(lái)，在國(guó)內(nèi)外重要學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表160余篇學(xué)術(shù)論文，其中有120余篇被SCI收錄,60余篇被EI收錄。擔(dān)任國(guó)際SCI期刊《The Scientific World Journal》,《Frontiers in Interdisciplinary Physics》,《Journal of Applied Mathematics》,《Journal of Mathematics》編委. 近5年所指導(dǎo)的研究生已有5名到哈佛大學(xué)進(jìn)行聯(lián)合培養(yǎng).

目前研究興趣：經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、金融時(shí)間序列分析、分形時(shí)間序列分析、復(fù)雜數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)特征提取等。

時(shí)間序列分析(Time series analysis)是一種動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)處理的統(tǒng)計(jì)方法。該方法基于概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，研究隨機(jī)數(shù)據(jù)序列所遵從的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，以用于解決實(shí)際問(wèn)題。它重點(diǎn)研究 如何有效地收集、處理和分析實(shí)際數(shù)據(jù)，提取有效信息、建立統(tǒng)計(jì)模型，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷和預(yù)測(cè)，為相關(guān)決策提供依據(jù)和參考，它具有很強(qiáng)的應(yīng)用性。

研究生招生專業(yè): 統(tǒng)計(jì)學(xué) (數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、金融統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)與管理)

研究方向（順序不分先后）
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
計(jì)算理論與信息處理
招生專業(yè)
統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士
統(tǒng)計(jì)學(xué)博士
計(jì)算數(shù)學(xué)碩士
科研項(xiàng)目
1.國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目：非平穩(wěn)時(shí)間序列的DCCA分析及其預(yù)測(cè)
2.其它部門項(xiàng)目：金融數(shù)據(jù)處理及其波動(dòng)預(yù)報(bào)模型研究
3.其它部門項(xiàng)目：中國(guó)證劵市場(chǎng)各板塊相依性新方法研究
4.北京市項(xiàng)目：北京市交通擁堵指數(shù)預(yù)測(cè)算法研究
5.基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)：非平穩(wěn)時(shí)間序列的多尺度分析

6.國(guó)家自然科學(xué)基金：非平穩(wěn)時(shí)間序列的MFDCCA大偏差研究

目前在研項(xiàng)目主要涉及以下三方面內(nèi)容：
1. 經(jīng)濟(jì)金融與信息系統(tǒng)中隨機(jī)復(fù)雜結(jié)構(gòu)的建模與推斷: 與經(jīng)濟(jì)金融和信息科學(xué)研究領(lǐng)域交叉，研究復(fù)雜經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境中核心的隨機(jī)復(fù)雜結(jié)構(gòu)問(wèn)題（如定價(jià)，金融數(shù)據(jù)處理與模擬，最優(yōu)投資策略，金融波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析，金融風(fēng)險(xiǎn)度量等問(wèn)題），以及交通數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)建模、理論和方法。
2.大數(shù)據(jù)處理及知識(shí)挖掘的理論與方法: 隨著計(jì)算機(jī)測(cè)量與互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用，大量的過(guò)程數(shù)據(jù)被采集并存儲(chǔ)下來(lái)。但是這些包含過(guò)程運(yùn)行狀態(tài)信息的數(shù)據(jù)往往沒有被有效地利用，以至出現(xiàn)了所謂的“數(shù)據(jù)很多，信息很少”的現(xiàn)象。我們以經(jīng)濟(jì)金融、信息科學(xué)等領(lǐng)域內(nèi)關(guān)鍵和核心問(wèn)題中重要的隨機(jī)復(fù)雜結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，建立隨機(jī)復(fù)雜結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)的共性理論框架和方法體系，刻畫和分析一些具有重要理論和應(yīng)用價(jià)值的金融系統(tǒng)和信息系統(tǒng)。
3. 基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)監(jiān)控與診斷: 通過(guò)對(duì)金融系統(tǒng)和信息系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的采集、預(yù)處理（濾波、校正等）和分析（特征提取、模式分類等），監(jiān)督復(fù)雜系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，檢測(cè)系統(tǒng)信息，診斷、分析和預(yù)測(cè)各系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)趨勢(shì)，從而達(dá)到減小波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、保障系統(tǒng)可靠運(yùn)行的目標(biāo)，使系統(tǒng)始終處于最佳運(yùn)行狀態(tài)。

教學(xué)工作
《統(tǒng)計(jì)模型與應(yīng)用》；
《數(shù)據(jù)分析理論及應(yīng)用》；
《時(shí)間序列分析及其應(yīng)用》；
《統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)》等課程
學(xué)術(shù)成果
期刊論文

近年來(lái)，在國(guó)內(nèi)外重要學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表160余篇學(xué)術(shù)論文, 代表性論文如下：

1. Multiscale multifractal detrended cross-correlation analysis of financial time series,Physica A 403 (2014)35–44
2. Cross-sample entropy statistic as a measure of synchronismand and cross-correlation of stock markets[J].ND，2013，73（1），539-554
3. DATA DISCRETIZATION FOR THE TRANSFER ENTROPY IN FINANCIAL MARKET. FNL，2013,12（4）,1-15
4. Modified DFA and DCCA approach for quantifying the multiscale correlation structure of financial markets. Physica A，2013-10，392（3），6442-6457
5. Measuring information interactions on the ordinal pattern of stock time series.PHYSICAL REVIEW E，2013，87（6），1-9
6. Estimation of local scale exponents for heartbeat time series based on DFA.ND，2013，74（4），1183-1190
7. Effect of linear and nonlinear filters on multifractal analysis.Applied Mathematics and Computation，2013，v224（6），337-345
8. Multiscale entropy analysis of traffic time series.International Journal of Modern Physics C，2013，24(2013)1350006，1-14
9. Continuous detrended cross-correlation analysis on generalized Weierstrass function.Eur. Phys.J.B，2013，86（58），1-5
10. Permutation complexity and dependence measures of time series.EPL，2013，102（2），1-6
11. Information flow and cross-correlation of Chinese stock markets based on transfer entropy and DCCA.DCDIS Series B，2013，20（6），577-589
12. Measuring information interactions on the ordinal pattern of stock time series.Physical Review E，2013，87（2），1-9
13. Multifractal diffusion entropy analysis on stock volatility in financial markets.Physica A，2012，391（1），5739-5745
14. The cross-correlations of stock markets based on DCCA and time-delay DCCA.ND，2012，67（1），425-435
15. Application of EMD combined with KNN approach in financial time series forecasting.FNL，2012，11（2），1-14
16. Multifractal detrended cross-correlation analysis of chinese stock markets based on time delay.Fractals，2011，3（19），329-338

獲獎(jiǎng)與榮譽(yù)
北京市高等院校優(yōu)秀青年骨干教師;
北京市青年優(yōu)秀科技論文獎(jiǎng);
北京交通大學(xué)“智謹(jǐn)獎(jiǎng)、優(yōu)秀青年教師獎(jiǎng)”;
北京交通大學(xué)“優(yōu)秀科技工作者”;
北京交通大學(xué)優(yōu)秀教師;
北京交通大學(xué)首屆“拔尖人才培育工程”博導(dǎo)

社會(huì)兼職
北京市經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)；《The Scientific World Journal》,《Frontiers in Interdisciplinary Physics》,《Journal of Applied Mathematics》,《Journal of Mathematics》等國(guó)際ＳＣＩ期刊編委.